泛鹏发布新一代经济资本产品:合规护航控风险,资本管理创价值
2024-08-01 11:14 收藏(0) 阅读(9670) 评论(0)

近日,金融壹账通旗下北京泛鹏天地科技有限公司(以下简称“泛鹏”)历经数月研发,正式发布经济资本管理产品EC_V2.8.0。该版本基于资本新规实现第二档银行的资本计量与资本管理功能,助力商业银行满足监管合规要求,其中信用风险采用资本新规权重法,市场风险采用资本新规简化标准法,操作风险采用基本指标法。同时,该产品构建资本管理体系实现对资本的精细化管理,提升资本创造价值的能力,助力商业银行稳健经营,实现高质量发展。

行业政策背景

2023年11月,国家金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》正式稿(以下简称《资本新规》),资本新规的颁布对于构建差异化资本监管体系、优化我国银行体系资本管理能力、提升银行体系风险计量的精确性和规范性、增强我国银行体系监管资本总体稳定具有重要意义。其对银行资本的定义和市场约束作用、风险覆盖面和计量范围、资本充足率目标等提出了更高、更明确的要求。

与此同时,我国各大国有商业银行、股份制商业银行和城商行、农商行都开始大力推进以经济资本为核心的资本管理体系建设,积极推动银行从效益型、规模型管理方式向价值型管理方式转变。

泛鹏经济资本管理产品价值

泛鹏经济资本管理系统坚持自主研发理念并深耕资本内部管理应用,依托于先进技术架构,实现与资产负债管理会计的统一平台参数管理, EC_V2.8.0产品功能覆盖资本计量、资本应用、资本管理、业务参数、公共参数等业务模块,详见如下所示:

图1. 产品功能架构

强化资本约束,提升价值创造

通过风险计量来确定和分配经济资本,通过对资本的配置、监测、分析及调整管理实现风险与收益的平衡,增强了商业银行资本管理的主动性、准确性和有效性。

构建资本管理评价体系

通过对资本的计量,设定合理的资本回报要求,以风险调整后的资本收益、经济增加值为考评指标,衡量各机构、部门、产品和客户创造的真实价值,可有效防止盈利水平与风险承担脱节、短期效益与长期效益不一致的现象,能更好地协调股东、管理层、员工、客户、监管者等利益相关者的利益关系。

资源配置优化,资本融合管理

通过对资本的规划和配置,不断调整资产的规模和结构,引导全行的经营资源向经济资本占用少、回报率高、重点发展的方面倾斜配置,从而不断提高全行资源的利用效率,提升整体盈利水平。

泛鹏经济资本管理产品优势

实现二档银行资本计量,满足最新监管合规要求

泛鹏经济资本管理产品满足《商业银行资本管理办法》(正式稿)中对于第二档银行的资本计量要求:信用风险计量支持资本新规第二档权重法实现对资本占用分析;市场风险计量支持资本新规简化标准法,实现对特定利率风险、一般利率风险和汇率风险的计量;操作风险计量支持资本新规基本指标法,实现全行操作风险资本占用计量。产品满足监管G40、G4A、G4B-1、G4B-2、G4C、G4C-1、G4D、G44等监管报表指标计量。

产品参数配置具备灵活性、高扩展性

  资本计量参数配置灵活,各项参数支持多版本配置,支持监管和行内不同场景,实现行内口径和监管口径的平衡管理。同时产品支持风险性、政策性调节系数的参数化配置,通过多场景配置跑批实现结果对比分析,为差异化调节系数提供数据支撑。

建立完善的资本管理体系,实现资本管理目标向下传导

  泛鹏经济资本管理系统建立包括资本规划、资本配置、情景模拟、动态调整的资本管理体系。资本规划实现对资本的前瞻性测算和资本的精细化管理。资本配置建立基础性配置、效益性配置和战略性配置相结合的配置机制,完成资本管理目标自上而下传导,提升全行的整体盈利水平,实现价值创造。动态调整和情景模拟通过日常监控调整和模拟分析优化,确保实现行内资本管理目标。

4、支持多种图形化管理辅助工具

系统提供明细结果查询、资本效益试算、配置情景模拟等风险与效益指标的多种管理辅助工具。明细结果查询支持还原账户级计量过程,实现结果追溯。通过资本效益试算实现对资本占用、资本成本、EVA、RAROC等指标的试算分析,实现对机构、产品、客户经理等多维度的考核分析测算。情景模拟在多重约束条件下通过多方案模拟对比分析实现资源配置方案优化。

结语

在商业银行市场竞争、监管趋严、政策驱动的背景下,面对外部监管要求及银行内部自身管理需求,泛鹏经济资本管理产品助力商业银行控风险、增价值,赋能商业银行精细化、数字化、智能化管理,为商业银行度量风险、衡量业绩、制定战略、计划业务以及保障监管合规、建立资本约束、提升价值创造提供全面的资本管理工具。